مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران۹۳- …

۴-۳-۵-۳). آزمون همسان بودن واریانس خطا
یکی از پیش فرض های مدل رگرسیون، ثابت بودن واریانس خطا است.به طوریکه با وجود ناهمسانی واریانس در مدل، افزایش یا کاهش در متغیر مستقل، واریانس متغیر وابسته که برابر با واریانس پسماند است تغییر می کند. در این پژوهش برای برای اطمینان از نتایج بدست آمده، برای بررسی همسانی واریانس ها در داده های ترکیبی از روش بارتلت(۱۹۸۳) استفاده می شود.
در روش همسانی واریانس بارتلت، فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس ها و فرض مخالف آن ناهمسانی واریانس ها در نظر گرفته می شود. جدول (۴-۷) نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی مدل جانبی را نشان می دهد.
از آنجائیکه P-value آزمون ناهمسانی واریانس، برای مدل جانبی بزرگتر از ۰۵/۰ است؛ در نتیجه فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس ها پذیرفته می شود. نتیجه کامل این برآورد در پیوست شماره ۷ در انتهای پایان نامه قید شده است.

جدول(۴-۷): نتایج آزمون همسان بودن واریانس پسماند مدل جانبی
روش مقدار احتمال
Method Value P-value
مدل جانبی Bartlett ۷۵۴۴/۰ ۸۶/۰
منبع: یافته های پژوهش

۴-۳-۵-۴- آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل جانبی
یکی از متداول ترین آزمون های به کار رفته به منظور نرمالیتی، آزمون جارک-برا(Jarque- Bera) یا به اختصارBJ می باشد. آماره آزمون از یک توزیع ۲χ با درجه آزادی ۲ با فرض صفری مبنی برنرمالیتی توزیع خطاها، تبعیت می کند. در صورتیکه پسماندها به صورت نرمال توزیع شده باشند، هیستوگرام باید به صورت زنگوله ای بوده و آماره BJمعنی دار نخواهد بود. این بدین معنی است که p-value داده شده در پایین صفحه مربوط به آزمون نرمالیتی باید بزرگتر از ۰۵/۰ باشد تا فرضیه صفر نرمالیتی در سطح ۵% رد نشود(بدری و عبدالباقی،۱۳۸۹:۱۶۶). نگاره(۲) نتایج حاصل از آزمون نرمالیته پسماند مدل جانبی را نشان می دهد. با توجه به اینکه p-value برای مدل جانبی بزرگتر از ۰۵/۰ است ،در نتیجه فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن جملات خطا در مدل مذکور پذیرفته می شود.
 
نگاره (۲): نمودار توزیع نرمال جملات پسماند در مدل جانبی
۴-۴-تجزیه و تحلیل مدل های نهایی
۴-۴-۱-آمار توصیفی
جدول(۴-۸) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای[۶۵] مدل را نشان می دهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا می باشد. این پارامترها عمدتاً شامل اطلاعات مربوط به شاخص های مرکزی، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص های پراکندگی نظیر واریانس، چولگی و کشیدگی است. در این جدول تعداد مشاهدات برای هر متغیر برابر۴۸۰ مشاهده است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.