رفتار سپرده گذاران

1-7) جنبه نوآوری تحقیق :
به رغم انجام تحقیقات فراوان انجام شده پیرامون روابط بین سود بانکی و تغییرات شاخص های بازار های سهام و ارز ولی در رابطه با تاثیر تغییرات بازار سهام و ارز بر رفتار سپرده گذاران سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و تغییر در صورت های مالی بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خلاء قابل توجهی به چشم می خورد.
1-8) روش انجام تحقیق :
این تحقیق از نظر ماهیت کاربردی و از حیث روش تحقیق مبتنی بر شیوه توصیفی و تحلیلی است.
در مطالعه حاضر برای آزمون فرضیات از شیوه های آماری و اقتصاد سنجی استفاده می شود. در گام اول از آمار توصیفی برای پی بردن به ویژگی های اساسی و نحوه توزیع آماری متغیر ها استفاده می گردد تا از نرمال بودن توزیع آماری اطمینان حاصل شود. در ادامه برای بهره گیری الگوی داده های تلفیقی(پنل دیتا) آزمون های مهم مربوطه همچون آزمون مانایی داده ها مثل آزمون ریشه واحد (Unit Root Test ) انجام می گیرد. سپس به تخمین ضرایب الگوهای اصلی پرداخته می شود. آنگاه با معیار ها و آزمون های مهم اقتصاد سنجی نظیر ضریب تعیین و دوربین واتسون و نظایر آنها ضمن راست آزمایی قادر خواهیم بود به الگوی مناسب برای هریک از معادلات مربوط به فرضیات تحقیق دست یابیم.
با توجه به مطالعه مدلهای پنل دیتا و داده های موجود برای متغیرهای مورد بررسی مطالعه حاضر با استفاده از مدل ضرایب تصادفی انجام می گیرد. مدل ضرایب تصادفی یک مدل رگرسیونی، با عرض از مبدا تصادفی است که در آن سایر ضرایب ثابت هستند. ایده اساسی مدل تصادفی این است که مفهوم تصادفی بودن را بر تمام ضرایب رگرسیونی(و نه فقط به عرض از مبدا ) گسترش می دهد. در این مدل نا همگونی ممکن است در ضرایب رگرسیون(که ممکن است برای متغیرهای مورد بررسی در زمان های مختلف تغییر کند) و در ساختار جمله پسماند ظاهر شود. در این تحقیق تنها تفاوت های متغیر ها را در نظر می گیریم، تفاوت زمانی نیز سر راست است و شبیه تفاوت های فردی است، اگر چه ممکن است تا حدودی پیچیده تر باشد. متاسفانه هیچ تصریح منحصر به فردی وجود ندارد که همیشه معتبر باشد. انتخاب تصریح مناسب به نوع مساله و ماهیت داده ها بستگی دارد. همچنین باید تصریح صحیح مدل از لحاظ نظری صحیح و متناسب با داده های موجود باشد. با توجه به ماهیت ابداعی این تحقیق تصریح صحیح مدل و انجام روش های اقتصاد سنجی در طول تحقیق انجام می پذیرد.
در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از آمار توصیفی جامعه مورد نظر را خوب شناسایی کرده و سپس پذیره های زیربنایی رگرسیون از روشهای آزمون پایایی (مانایی) داده ها به این شرح می باشد که یک فرآیند تصادفی هنگامی پایا می شود که میانگین و واریانس در طول زمان ثابت باشد و مقدار کوورایانس بین دو دوره زمانی تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه نداشته باشد . گاهی ممکن است مدلهای رگرسیونی به صورت کاذب تخمین زده شوند به این معنی که بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل رابطه ای از لحاظ تئوریک وجود نداشته باشد ولی مدل با ضریب تعیین بالایی تخمین زده شود در حالی که آماره tبیانگر عدم وجود رابطه بین دو متغیر است .چیزی که در این مورد می توان بیان کرد این است که یک عامل دیگری در این میان وجود دارد که باعث معنی دار شدن مدل می شود و آن عامل زمان می باشد .
برای بررسی پایایی (مانایی ) داده ها ، از آزمون ریشه واحد دیکی – فولر unit root test استفاده می شود.
لازم به توضیح است که این آزمون در نرم افزار ایویوز و برای داده های سری زمانی یا پنل و پول انجام می شود.
سپس آزمون خود همبستگی خطاها (آزمون LM) یعنی متغیر ها به دوره قبل وابسته نباشند، آزمون وایت (آزمون تشخیص ناهمسانی واریانس)که نسبت به تشخیص واریانس ناهمسانی بسیار حساس است، آزمون همبستگی دادهها به این منظور است که داده ها یکدیگر را تایید کنند، آزمون همخطی بین متغیر ها؛ عامل تورم واریانس (VIF) نشاندهنده میزان همبستگی متغیرهای مستقل است. سپس با توجه به فرضیه های تحقیق مدل ها را بررسی میکنیم.
مدل پیشنهادی:
تحقیق حاضر به سه طریق تخمین زده می شود، یعنی یک بار حجم سپرده های کوتاه مدت، به عنوان متغیر وابسته ()، یک بار حجم سپرده های بلندمدت را به عنوان متغیر وابسته ()، و نهایتاً بار سوم صورت های مالی بانک های خصوصی به عنوان متغیر وابسته () در نظر گرفته می شوند. و نهایتاً برآیند این مجموعه تاثیرات بر عملکرد مالی صنعت بانکداری خصوصی مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد. لازم به ذکر است مدل مفروض در این تحقیق، به طور مشروح در فصل سوم مطرح خواهد شد.
1-9) جامعه و نمونه آماری :
جامعه آماری بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دلیل آن هم با توجه به فرضیات تحقیق پی بردن به واکنش همزمان بازارهای مالی و پولی به تغییرات بوجود آمده در طول دوره بررسی می باشد.
نمونه گیری در این تحقیق بر اساس دو فاکتور بازه زمانی ( از زمان خصوصی شدن و پذیرفته شدن بانک ها در بورس ) و نیز وجود داده های لازم می باشد. زمان پذیرفته شدن بانک های خصوصی در بورس اوراق بهادار درکشور ایران از سال 1381 بوده است.
1-10) روش های گردآوری اطلاعات :
با استفاده از آمارهای تولید شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار و بانکهای خصوصی.
1-11) تعریف واژهها و اصطلاحات تخصصی :
سهام: